카카오뱅크(대표 윤호영, Daniel)는 비금융 데이터로만 이뤄진 대안신용평가모형을 통해 중·저신용 대출을 추가로 실행하는 것으로 확인됐습니다.
카카오뱅크는 비금융 데이터를 활용한 대안신용평가모형을 통해 금융정보 기준 모형으로는 대출이 거절된 중·저신용 고객에게도 대출을 제공하며 포용금융을 강화하고 있습니다.
특히 금융 소외 계층에 대한 신용 평가의 정확성과 포용성을 높임으로 인해 금융 이력 부족자(씬파일러), 사회초년생 등 그동안 전통적 신용평가 시스템에서 소외됐던 금융 소비자에 대한 보다 공정하고 정교한 신용평가 체계가 구축될 것으로 기대됩니다.
■ '카카오뱅크스코어', '소상공인 업종 특화 모형' 등 자체 개발 신용평가모형 개발
카카오뱅크는 카카오 공동체와 롯데멤버스, 교보문고, 금융결제원, 다날 등 가명 결합 데이터를 활용해 대안 정보만으로 구성된 신용평가모형 '카카오뱅크스코어'를 업계 최초로 개발했습니다.
2022년 말부터 이를 신용대출 심사에 적용해, 금융 정보 위주의 기존 신용평가모형으로는 정교한 평가가 어려웠던 중·저신용자 및 씬파일러 고객에 대한 변별력을 높이며 대출 가능 고객군을 확대해오고 있는 상황입니다.
카카오뱅크스코어 적용 후 약 2년 6개월 간 취급한 중·저신용 대출 중 15%(건수 기준)는 기존 모형으로는 거절 대상이지만 유통 정보, 이체 정보 등 대안정보로 이뤄진 평가모형에 의해 추가 선별된 중·저신용자에게 대출을 진행했습니다. 공급액 기준으로는 약 1조 규모를 중·저신용자에게 추가로 대출해줬습니다.
카카오뱅크는 개인사업자 대출 영역에서도 대안신용평가모형을 활용해 소상공인의 대출 문턱을 낮추기 위한 노력을 이어오고 있습니다. 다양한 사업장 정보를 가명정보로 결합한 ‘소상공인 업종 특화 신용평가모형’을 개발해, 금융 접근성이 낮은 업종의 음식업 사업자와 온라인 셀러 등도 효과적으로 평가하고 있습니다.
이처럼 자체 개발 대안신용평가 모형의 성능에 힘입어 카카오뱅크의 1분기 말 중·저신용 대출 잔액은 4조 9000억 원, 비중 32.8%로 역대 최고치를 달성했습니다. 2017년 7월 출범 이후 카카오뱅크가 취급한 누적 중·저신용 대출은 13조 원을 넘어섰습니다.
카카오뱅크는 적극적인 중·저신용 대출 공급과 잔액의 지속적인 증가에도 건전성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 1분기 말 기준 카카오뱅크의 연체율은 0.51%를 기록하며 동시기 케이뱅크(0.66%), 토스뱅크(1.26%) 연체율에 비해 훨씬 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 확인됐습니다.
■ 대안 정보로 전통적 신용평가 방식 한계 보완 및 공정한 신용평가 체계 구축 기여
카카오뱅크는 최근 발표한 ‘대안 데이터를 활용한 신용 평가: 빅데이터와 머신러닝 활용 연구’ 논문을 통해 다양한 양질의 데이터를 활용할 경우 대안 정보만으로도 표준 신용점수 모형 대비 높은 성능을 구현할 수 있음을 확인했습니다. 또한, 기존의 급여 소득자 중심의 신용 평가 시스템의 한계를 보완하는 공정한 평가를 통해 신용평가의 정확성과 공정성을 향상시킬 수 있음을 이론적으로 증명했습니다.
실제로, 카카오뱅크스코어의 공정성 지표 및 집단별 차등 지표를 분석한 결과 표준 신용점수와 비교해 금융소외계층에 대한 차등이 적은 것으로 나타났습니다. 카카오뱅크스코어와 표준 신용점수의 각 상위 30%에서 씬파일러가 차지하는 비중을 비교해보니, 카카오뱅크스코어(9.7%)가 표준 신용점수(1.8%) 대비 5배 이상 높은 것으로 분석됐습니다.
카카오뱅크는 앞으로도 대안정보 제공 기관과 정보 활용 범위를 지속 확장해 신용평가모형의 성능을 정교화하고 중·저신용자와 개인사업자 등 금융취약계층 대상 대출 공급을 확대에 힘쓴다는 계획입니다.
그 일환으로 NICE평가정보와 '대안신용평가스코어 외부 기관 제공을 위한 업무협약'을 체결하고 대안신용평가모형으로 산출된 스코어(점수)를 외부에 개방합니다.
카카오뱅크는 이번 협약에 따라, 자체 개발한 비금융 데이터로 구성된 대안신용평가모형 '카카오뱅크 플랫폼 스코어(카플스코어)'를 NICE평가정보의 신용정보 시스템에 탑재합니다.
'카플스코어'는 카카오뱅크가 현재 대출 심사에 적용하고 있는 대안신용평가모형을 외부 금융사에서도 활용할 수 있도록 고도화해 별도 개발한 모형입니다. 소액결제, 택시 이용, 쇼핑 등 고객의 다양한 실제 소비, 생활 기반 비금융 대안정보를 융합해 개발했습니다.
카카오뱅크 관계자는 "대안신용평가에 대한 카카오뱅크의 혁신 노력이 확산됨으로써 대안신용평가가 활성화되는 환경이 조성되고, 이를 통해 보다 많은 금융소비자가 혜택을 받고 포용금융이 보다 확대될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했습니다.