국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 2경 6000조 원을 넘어서며 역대 최대 규모를 기록한 것으로 확인됐습니다.
금융감독원이 10일 발표한 '2024년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 2경 6461조 원으로 전년(2경 4704조 원) 대비 1758조 원(7.1%) 증가한 것으로 확인됐습니다. 장외파생상품 거래규모는 꾸준히 증가세로 2021년 장외파생상품 거래규모 1경 8146조 원과 비교하면 무려 45%이상 늘어난 수치입니다.
이는 통화선도(미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하는 계약)와 22년 이후 이어진 고금리 기조에서 작년 금리 인하 가능성이 확대됨에 따라 헤지거래가 증가하며 이자율스왑 거래가 늘어난 데 따른 영향으로 풀이됩니다.
파생상품이란 채권, 주식, 실물자산 등 기초금융자산의 가치변동에 의해 결정되는 금융상품입니다. 금융사나 기관투자자가 주식, 채권, 통화 등 금융상품의 가격변동위험, 신용위험을 관리하기 위해 활용하는 상품입니다.
장외파생상품 거래잔액은 지난해 말 기준 1경 4348조 원으로 23년 말과 비교해 1057조 원(8%) 늘었습니다. 이자율스왑 및 통화선도 거래잔액이 각각 265조 원, 494조 원이 증가하며 거래잔액 증가를 이끌었습니다.
기초자산별 장외파생상품 거래현황을 살펴보면 통화 관련 거래가 전체의 73% 1경 9328조 원으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이자율 관련 6558조 원(24.8%), 주식 관련 469조 원(1.8%), 신용 관련 36조 원(0.1%) 등으로 확인됐습니다. 거래잔액 기준으로는 이자율 관련 거래가 8837조 원(61.6%)으로 가장 많았고, 통화 관련 5275조 원(36.8%), 주식 관련 110조 원(0.8%), 신용 관련 86조 원(0.6%)순이었습니다.
금융권역별로 살펴보면 은행의 장외파생상품 거래규모는 2경 355조원(76.9%), 증권 4473조 원(16.9%), 신탁 1196조 원(4.5%) 순으로 나타났습니다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경5493조 원)와 이자율스왑(4096조 원) 등이 대부분을 차지한 것으로 확인됐습니다.
금융권역별 장외파생상품 거래잔액은 은행(1경 1014조 원, 76.8%), 증권(2726조 원, 19%), 보험(318조원, 2.2%) 순으로 조사됐습니다.
거래상대방별 거래규모는 외국 금융회사(은행·IB·자산운용사)가 44.4%로 가장 많았고, 외은지점 21.3%, 국내은행 14.2% 순으로 확인됐습니다. 이는 거래규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융회사와 외은지점을 통해 많이 발생한 영향으로 보입니다.
장외파생상품 중개·주선 거래규모는 480조 원으로 전년(350조 원) 대비 129조 8000억 원(37.1%) 증가했는데 외국계 증권사·은행 국내 지점의 해외 본점과 국내 금융회사 간 중개·주선 실적이 크게 늘어난 데 기여했습니다.
실제로 모건스탠리증권(11조 6000억 원→31조 2000억 원), 소시에테제네랄은행(5조 1000억 원→57조 6000억 원), 한국SG증권(73조 7000억 원→102조 4000억 원) 등의 실적이 두드러진 것으로 확인됐습니다.
주식(116조 6000억 원→155조 8000억 원), 이자율(75조 2000억 원→112조 6000억 원) 등 기초자산별 중개·주선 실적도 모두 전년과 비교해 증가한 것으로 나타났습니다.